Npv Forex

Modelo de Excel para o cálculo de IRR e NPV Commercial Member Juntou-se a Mar 2006 235 Posts Qualquer pessoa que use o cálculo do Valor Presente Líquido ou o Taxa de Retorno Interno para calcular o projeto forex FV Im, esperando que existam profissionais que estão realmente fazendo isso da maneira que deve ser feito. Alguém pode me ajudar ao fazer o upload de qualquer método de composição que utilize IRR e taxa de retorno efetiva com base no próprio MM. Estou tentando recriar minha mesa e achar isso muito difícil usando o Texas TI83. Preciso colocar minhas mãos em algumas folhas do Excel. Desde já, obrigado. Junte-se a Mar 2004 Status: Magic Man 3.451 Posts estou ligeiramente familiarizado com o VPL e IRR da experiência de meus busiens, mas não os vi usado na negociação. Como exatamente você está usando esses conceitos para negociação, você está tentando comparar seus retornos comerciais com outra coisa. Relaxe e fique feliz. Estou calculando o ROI semanal e comparando com ROI médio anterior de 52 semanas para projetar o percentil direito de equidade por comércio para a semana que vem. Meu plano é fazê-lo em cada par de moedas e comparar quais pares estão produzindo maior ou pelo menos quais pares minha estratégia está me dando melhor retorno sobre o patrimônio. O objetivo é descobrir se eu tenho o mesmo comércio de probabilidade, digamos 10 pares, então, quais pares eu deveria ir com base em sua TIR que resultou da estratégia, em vez de reduzir o tamanho da equidade regular para distribuir para essas 10 negociações. Eventualmente, meu objetivo é fazer uma tabela de composição que irá calcular o patrimônio líquido por troca automaticamente com base no VPL de 52 semanas. Ainda tentando formular a folha, pensei que se alguém tentasse esse tipo de MM antes e poderia me apontar para a direção certa. Eu não tentei esse estilo de MM, mas fiz algo parecido, embora tenha sido feito na minha cabeça com base na expectativa que eu vi nos negócios. Espero que alguém apareça com esta folha de Excel porque eu sei que também estou interessado nela. Em qualquer caso, tentei começar a construir um, mas não há garantias na data de término. Nunca subestime os poderes da Força. Como você veio com isso, é uma teoria da vince ralph. Eu lembrei vagamente de ler algo assim. Bem, eu não tenho o excelente que você está procurando, mas com base nas equações, acho que provavelmente seria mais fácil criá-lo você mesmo. Isso geralmente é a melhor opção de qualquer maneira, porque você tem conhecimento íntimo da planilha quando você faz isso sozinho. Sobre o assunto de MM, eu tenho todos os tempos com o modelo R simples. Ive jogado com os modelos mais complexos, mas sempre voltei para R por causa de um conceito. Se eu tiver 5 sistemas, e um tenha uma expectativa maior do que o resto, por que eu mesmo tomaria os negócios nos outros 4 sistemas, o único motivo por causa da diversificação. E se eu estiver negociando um tamanho de posição menor nos sistemas de expectativa mais baixos, isso diminuirá os efeitos de diversificação. Então fico com o mesmo R em todos os negócios, não importa o período ou sistema, e isso parece manter as coisas funcionando sem problemas. Se as probabilidades de um único comércio estão abaixo dos meus padrões para arriscar o 1, eu simplesmente não aceito o comércio. Relaxe e seja feliz. Cálculo de NPV para opção de moeda FOREX Estamos usando o produto - 7AR - Opção de taxa média para fazer a cobertura de divisas usando opções. Estamos usando 400 como tipo de cálculo. Categoria de cálculo como - 013. Taxas de juros de referência mantidas para Curva de rendimento - EUR é 10 e para USD é 5 Tipo de cálculo Int na curva de rendimentos é 2 Act360. Unidade de tempo é por ano. Início da opção 08182011 prazo de vencimento da opção é 12312011. O valor de vencimento é Vender 600,000.00 EUR para receber 480,000.00 USD. Volatality in config - 1 Estou tentando o cálculo NPV para a opção no início e o sistema está me dando um valor, que não está combinando com o cliente que está calculando. Abaixo os valores do registro de detalhes da taxa TPM60 no início: 081811 EUR USD 1.65000 Valor. 600,000.00 EUR Valor. 990,000.00 USD (6000001.65) Riskfree IR para USD Data de início Data final IR (cc act365) 08182011 12312011 9.9534074601233105E00 08182011 12312011 9.9534074601233105E00 Valor spot 9.9000000000000E05 Valor de exercício 4.8000000000000E05 Taxa de dividendo 5.0225042542566E00 Call DueDate 123111 Strike Rte 480,000.00000 Valor da opção 507,097.94- Valor da opção No subjacente: Valor 507,097.94- USD A partir do registro de detalhes acima, abaixo estão minhas perguntas: o sistema de fórmula está usando para calcular a taxa spot de 1006,114.11381. Como a volatilidade está mudando para 0.909955312 Como o valor da opção de 507.097.94 é calculado pelo sistema Como o delta chegou Alguém pode me ajudar na compreensão da lógica do cálculo acima